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一、我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)

（一）放貸行業(yè)分布不均勻

最近幾年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不斷提高，我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)、貿(mào)易業(yè)、交通通訊基礎(chǔ)設(shè)施投資進(jìn)入快速發(fā)展軌道，商業(yè)銀行信貸資金也不斷集中投入在這幾個(gè)行業(yè)，行業(yè)過(guò)于集中化。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，個(gè)人房貸信貸風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)周期為三至五年，我國(guó)個(gè)人房貸業(yè)務(wù)是最近4年來(lái)才發(fā)展起來(lái)的，也就是說(shuō)當(dāng)前我國(guó)個(gè)人房貸業(yè)務(wù)進(jìn)入了風(fēng)險(xiǎn)多發(fā)期。同時(shí)，更早時(shí)期商業(yè)銀行發(fā)放給房地產(chǎn)企業(yè)的貸款，也可能因?yàn)榉康禺a(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)增大而無(wú)法按期收回的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）對(duì)放貸的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足或缺乏估計(jì)

從當(dāng)前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估案例看，大多數(shù)銀行都沒(méi)有建立一套完善的信貸違約概率估計(jì)和違約損失估計(jì)體系。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面，例如在總體結(jié)構(gòu)、等級(jí)結(jié)構(gòu)、評(píng)級(jí)程序及信息收集等方面管理漏洞較多，信用等級(jí)評(píng)價(jià)方法過(guò)于粗放，有些商業(yè)銀行將客戶信用等級(jí)分為四個(gè)級(jí)別，而根據(jù)巴塞爾協(xié)議規(guī)定至少劃分到八級(jí)才比較合理，而且每個(gè)信用級(jí)別都應(yīng)該細(xì)分為略升和略降，例如AAA+、AAA-。在當(dāng)前商業(yè)銀行粗放式信用管理體制下，在宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)的時(shí)候并不會(huì)出現(xiàn)太多問(wèn)題，但是一旦遇到金融市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，就會(huì)給商業(yè)銀行造成巨大的壞賬風(fēng)險(xiǎn)。

（三）抵押物的價(jià)值缺乏準(zhǔn)確的評(píng)估

抵（質(zhì)）押物價(jià)值評(píng)估屬于高度專業(yè)的工作。商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)中，有相當(dāng)大比例是資產(chǎn)抵押貸款，然而抵押物的評(píng)估并不是很規(guī)范，其中很多抵押物價(jià)值評(píng)估是沿用傳統(tǒng)評(píng)估方法的，憑借已有的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)平穩(wěn)，但是隨著宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)日益復(fù)雜化，抵押物的價(jià)值面臨嚴(yán)重的縮水風(fēng)險(xiǎn)。例如前段時(shí)間，我國(guó)股票市場(chǎng)進(jìn)入百年一遇的大牛市，不少商業(yè)銀行都接受股票資產(chǎn)抵押信貸業(yè)務(wù)，但是一段時(shí)間以后，股市進(jìn)入大蕭條期，股票價(jià)格總體呈現(xiàn)快速下滑的趨勢(shì)，導(dǎo)致抵押物價(jià)值嚴(yán)重貶值，這樣一來(lái)，給商業(yè)銀行造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。此外，在房地產(chǎn)抵押方面，商業(yè)銀行對(duì)于在建項(xiàng)目、為完善房產(chǎn)手續(xù)方面的審核機(jī)制不夠完善，沒(méi)有建立一套長(zhǎng)效動(dòng)態(tài)跟蹤機(jī)制，導(dǎo)致一些已竣工項(xiàng)目長(zhǎng)期沒(méi)有完善產(chǎn)權(quán)手續(xù)，實(shí)質(zhì)上架空了商業(yè)銀行抵押權(quán)，增大了信貸風(fēng)險(xiǎn)。

二、規(guī)避銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的策略

（一）規(guī)范銀行放貸標(biāo)準(zhǔn)

首先，商業(yè)銀行要全面客觀認(rèn)識(shí)當(dāng)前信貸行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和復(fù)雜形勢(shì)，要圍繞保證信貸資產(chǎn)安全開(kāi)展信貸風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新，要在全面分析和總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)律的基礎(chǔ)上，建立一套行之有效的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理機(jī)制，要摒棄傳統(tǒng)單一的“依靠經(jīng)驗(yàn)、簡(jiǎn)單比較、同業(yè)跟隨”風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

（二）發(fā)揮審計(jì)的作用

信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是專業(yè)化高、系統(tǒng)復(fù)雜的管理工作，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督是提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的主要途徑。內(nèi)部審計(jì)在商業(yè)銀行內(nèi)部具有相對(duì)獨(dú)立的地位，具有很強(qiáng)的監(jiān)督功能，它抑制風(fēng)險(xiǎn)的作用是任何部門都不可替代的。因此，商業(yè)銀行要強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)工作職能，通過(guò)審計(jì)來(lái)減少風(fēng)險(xiǎn)的存在。

（三）嚴(yán)格對(duì)貸款企業(yè)的審查

在金融危機(jī)背景下，要圍繞信貸申請(qǐng)人的基本經(jīng)營(yíng)管理能力和財(cái)務(wù)穩(wěn)健性及其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全方位的正確的評(píng)估，全面審查企業(yè)資金鏈周轉(zhuǎn)和運(yùn)作情況。要全面掌握企業(yè)關(guān)聯(lián)方情況，全面評(píng)估其關(guān)聯(lián)交易方風(fēng)險(xiǎn)情況。從經(jīng)濟(jì)周期層面來(lái)考察企業(yè)關(guān)聯(lián)方風(fēng)險(xiǎn)變化能力，及時(shí)更新和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)信息。

三、結(jié)束語(yǔ)

在全球信貸環(huán)境日益復(fù)雜的今天，商業(yè)銀行要拓展信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防范圍，將所有信貸風(fēng)險(xiǎn)源納入到商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系當(dāng)中，并通過(guò)選取科學(xué)合理的內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和變量，全面及時(shí)跟蹤信貸風(fēng)險(xiǎn)變化規(guī)律，建立一套行之有效的信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督管理體系，切實(shí)提高商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)各類信貸風(fēng)險(xiǎn)的能力，保證銀行信貸業(yè)務(wù)的正常順利開(kāi)展。

作者：陳春?jiǎn)挝唬褐袊?guó)建設(shè)銀行股份有限公司南京中山支行